ตัวบ่งชี้ที่ RSI - วิธีการใช้งาน? คำแนะนำแนวทาง

ดัชนีความแข็งแรงญาติเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ใช้โดยผู้ค้า จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแรงของการเคลื่อนไหวของราคาในชาร์ตจึงชื่อ ดังนั้นสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ RSI-? วิธีการใช้งานเพื่อการค้า? วิธีที่จะเข้าใจสิ่งที่มันแสดงให้เห็น?

RSI-ตัวบ่งชี้: คำอธิบาย

สร้างโดยจอห์น. เวลส์ Wilder ที่ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI) เป็น oscillator คือเวลาที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ดัชนีแตกต่างกันระหว่างศูนย์และ 100 ตามอัตภาพตามป่า RSI แสดงให้เห็นว่าตลาด perekuplennost เมื่อมันเกินกว่า 70, pereprodannost และเมื่อมันอยู่ด้านล่าง 30. RSI สัญญาณบ่งชี้ที่สามารถป้องกันการพลิกกลับของแนวโน้มการตัดกันของเส้นกลางและยังตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

ทั้งหมด Wilder นี้เขียนขึ้นในปี 1978 หนังสือของเขา "แนวคิดใหม่ในทางเทคนิคระบบการซื้อขาย" ร่วมกับพาราโบลา SAR ขนาดดัชนีดัชนีผันผวนและดัชนี CSI เขาอธิบาย RSI-ตัวบ่งชี้ - วิธีการใช้และวิธีการคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนถือว่าเป็นปัจจัยต่อไปนี้:

• เสียงสูงและต่ำ;
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัวเลข;
• แกว่งความล้มเหลว
• สนับสนุนและความต้านทาน;
• การแตกต่าง

แม้จะมีความจริงที่ว่าตัวชี้วัดของป่าเร็ว ๆ นี้จะเปิด 40 ปีที่พวกเขาได้ยืนการทดสอบของเวลาและยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในวันนี้

การคำนวณ

ตัวบ่งชี้ที่มีการคำนวณตามสูตร: RSI = 100-100 / (1 + อาร์เอส) ที่อาร์เอส = ค่าเฉลี่ยความสูง / เฉลี่ย ลดลง

เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณของดัชนีจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน: อาร์เอสมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยและฤดูใบไม้ร่วง ในหนังสือของเขา Wilder ปัญหาในการคำนวณดัชนีขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 14 ฤดูใบไม้ร่วงสะท้อนให้เห็นในเชิงบวกตัวเลขไม่ได้ในเชิงลบ

คำนวณในขั้นต้นโดยเฉลี่ยแล้วสูงและลดลงเฉลี่ย 14 งวด

• การเติบโตเฉลี่ย = จำนวนเงินของการเจริญเติบโตในช่วงที่ผ่านมา 14 งวด / 14;
• เฉลี่ยลดลง = ผลรวมของน้ำตกในที่ผ่านมา 14 งวด / 14

จากนั้นการคำนวณจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยก่อนและฤดูใบไม้ร่วงในปัจจุบันหรือเพิ่มขึ้น:

• ความสูงเฉลี่ย = ก่อนหน้านี้มีความสูงเฉลี่ย x 13 + เจริญเติบโตในปัจจุบัน / 14;
• = ลดลงเฉลี่ยก่อนหน้านี้ลดลงเฉลี่ย x 13 + ลดลงในปัจจุบัน / 14

วิธีการคำนวณนี้เป็นเทคนิคที่เรียบคล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง นอกจากนี้ยังหมายความว่าค่าดัชนีกลายเป็นถูกต้องมากขึ้นโดยการเพิ่มรอบระยะเวลาบัญชี

สูตรของป่า normalizes อาร์เอสและเปลี่ยนมันเป็นอีแร้ง, สั่นระหว่างศูนย์และ 100 ในความเป็นจริง RS กราฟมีลักษณะเหมือนกับกราฟ RSI ขั้นตอนการฟื้นฟูลดความยุ่งยากในการหา extrema ตั้งแต่ดัชนีอยู่ในช่วงแคบ ๆ RSI คือ 0 เมื่อกำไรเฉลี่ยเป็นศูนย์ เมื่อ 14 งวดค่า RSI ศูนย์แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงสำหรับทุกระยะเวลา 14 การเจริญเติบโตขาด ดัชนี 100 อัตราเฉลี่ยลดลงเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าการเรียนการสอนได้เติบโตขึ้นตลอดระยะเวลา 14 ไม่ตก

ขึ้นอยู่กับดัชนีความแข็งแรงญาติจะถูกคำนวณ Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI ต่ำสุด) / (RSI สูงสุด - ต่ำสุด RSI)

RSI Oscillator เกี่ยวข้องกับระดับของค่าต่ำสุดและสูงสุดของช่วงเวลา ในสูตรค่าอัตราการสุ่มถูกเปลี่ยนตัวในสถานที่ของค่า RSI ดังนั้น Stochastic RSI เป็นโคมไฟตัวบ่งชี้ - อนุพันธ์ที่สองของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มจำนวนของสัญญาณเพื่อให้กับเขาควรคำนึงถึงเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

RSI-ตัวบ่งชี้: วิธีการใช้งานหรือไม่

จำนวนมาตรฐานของระยะเวลาในการแสดงความแรงของญาติคือ 14 ซึ่งหมายความว่ามันผ่านมา 14 ประเมินเทียนหรือช่วงเวลา

ตัวบ่งชี้ที่เปรียบเทียบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียเฉลี่ยและวิเคราะห์ว่าหลายช่วง 14 เทียนเป็นรั้นหรือหยาบคายและยังวิเคราะห์ขนาดของแต่ละเทียน

ตัวอย่างเช่นถ้าทุกเทียน 14 ราคา - รั้นดัชนี 100 และถ้าทุกเทียน 14 หมีแล้ว 0 (หรือเกือบเท่ากับ 100 และ 0) ดัชนี 50 จะหมายถึงว่าเทียนก่อนหน้า 7 หยาบคาย, 7 เป็นรั้นและมีผลกำไรเฉลี่ยและการสูญเสียมีค่าเท่ากัน

ตัวอย่างเช่น 1. ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงกราฟ EUR / USD ส่วนสีขาวแยก 14 รวมถึงเทียนราคาล่าสุด ของเหล่านี้ 13 มีวัวและมีเพียง 1 - หมีโดยค่า 85

ตัวอย่างที่ 2: ภาพหน้าจอด้านล่างจะแสดงกราฟของ EUR / USD และ 3 เลือก 14 เทียนแต่ละเพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณดัชนีความแข็งแรงญาติ

• ภาคแรกที่ปล่อยหยาบคายมากเวลา 9 เหน็บหมี 4 เทียนวัวขนาดเล็กและรูปแบบเทียน 1 (ดอดจ์) RSI เวลานี้คือ 15 ซึ่งบ่งชี้งุ่มง่ามเฟสที่แข็งแกร่งมาก
• ส่วนที่สอง 9 รวมถึงวัวเทียน 5 และกอบแบกเทียนขนาดเล็ก ตัวชี้วัดของเวลานี้คือ 70 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มรั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง
• ภูมิภาคที่สามประกอบด้วยวัว 6 เหน็บและ 8 หมี 1 ดอดจ์ซึ่งนำไปสู่ค่าดัชนี 34 แสดงให้เห็นอัตราการลดลงในระดับปานกลาง

ที่สามารถเห็นได้วิเคราะห์ 14 เทียนค่อนข้างแม่นยำสอดคล้องกับมูลค่าของอาร์เอสในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้จะเป็นประโยชน์เพราะจะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูลและยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดระหว่างพฤติกรรมความผันผวนของตลาด

oversold และ overbought

แนวคิดพื้นฐานคือว่าเมื่อดัชนีความแข็งแรงญาติแสดงค่าสูงมากหรือต่ำมาก (มากกว่า 70 หรือน้อยกว่า 30) ซึ่งเป็นราคาที่บ่งชี้ oversold หรือ overbought ดัชนีสูงหมายความว่าจำนวนของเทียนรั้นเกลี้ยกล่อมกว่าจำนวนหมี และเนื่องจากการเรียนการสอนไม่ได้เป็นเพียงไม่รู้จบ churning เทียนรั้นแล้วพึ่งพา RSI อ่านตัวบ่งชี้เพื่อตรวจสอบการพลิกกลับไม่สามารถ

ถ้า 13 ของสุดท้าย 14 เทียนเป็นรั้นและดัชนีที่สูงกว่า 70 แล้วก็มีแนวโน้มว่าวัวเร็ว ๆ นี้จะออก แต่จะพึ่งพาในการคาดการณ์ของพวกเขาที่บ่งชี้ RSI ไม่จำเป็น ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงสองช่วงเวลาเมื่อเขาไป pereprodannosti (น้อยกว่า 30) และยังคงอยู่เป็นเวลานาน ในช่วงอัตราช่วงแรกยังคงตกอยู่ในช่วง 16 วันก่อนที่จะกลับมาดัชนีสูงกว่า 30 และในช่วงระยะเวลาที่สองของอัตราแลกเปลี่ยนยังคงลดลง 8 วันเมื่อตลาดเป็น oversold

ระยะเวลาการคำนวณดัชนีความแข็งแรงแนวโน้มเริ่มต้นคือ 14 แต่ก็สามารถลดลงได้ปรับปรุงความไวของตัวบ่งชี้ที่หรือขยายเพื่อลดความมัน RSI 10 วันถึงระดับ overbought oversold หรือเร็วกว่า RSI 20 วัน

ตลาดถือว่า overbought เมื่อ RSI มากกว่า 70 และ oversold เมื่อด้านล่าง 30. ระดับแบบดั้งเดิมเหล่านี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการความปลอดภัยหรือ การตั้งค่า RSI perekuplennosti ตัวบ่งชี้โดยการเพิ่มหรือลดลงไป 80-20 pereprodannosti จะลดความถี่ของสัญญาณ ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นบางครั้งใช้ RSI 2 งวดซึ่งช่วยให้การค้นหา pereprodannosti perekuplennosti เกินกว่า 80 และต่ำกว่า 20

ดัชนีความแข็งแรงญาติไม่สามารถนำมาใช้เพียงเพื่อตรวจสอบจุดที่น่าจะพลิกกลับ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากเมื่อมันยังคงอยู่ใน oversold หรือ overbought เป็นเวลานาน

สนับสนุนและความต้านทานการพัฒนาสาย

ดังกล่าวแล้วดัชนีความแข็งแรงญาติในการกำหนดแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่ง นี้จะทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีในการเข้าซื้อขายในระดับของการสนับสนุนและความต้านทานอัตรา ภาพแสดงกราฟของ EUR / USD และเส้นแนวนอนสีดำเป็นระดับที่รู้จักกันดีเท่ากับ 1.20 ของหลักสูตรซึ่งเป็นระดับของการสนับสนุนและความต้านทาน

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าราคาจะหลายครั้งกลับไปที่ระดับ 1.2 เป็นครั้งแรกที่มันแสดงให้เห็นคุณค่าของอาร์เอส 63 และ 57 นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าแนวโน้มเป็นขึ้นความแข็งแรงของเขาก็ไม่เพียงพอ แข็งแรงต้านทานระดับที่จะทำลายยาก - ที่จะเอาชนะมันจำเป็นต้องมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ครั้งที่สองเมื่ออัตรากลับไปที่ระดับของความต้านทานที่ RSI อยู่ที่ 71 แสดงให้เห็นแนวโน้มวัวแข็งแกร่งอย่างเป็นธรรม แต่ระดับของความต้านทานที่รอดชีวิตอีกครั้ง จนกระทั่งส่วนสุดท้ายเมื่อค่า RSI จะแสดง 76 ระดับของความต้านทานที่ได้รับการเอาชนะและ RSI ปรับตัวสูงขึ้นถึง 85

ตัวบ่งชี้ที่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะหาจำนวนอัตราของแรงที่ ผู้ประกอบการค้าโดยใช้กลไกการซื้อขายในต้องหายนะของข้อมูลดังกล่าวและตัวบ่งชี้ของความแข็งแรงที่จะเป็นประโยชน์มากมี

RSI แตกต่าง

พื้นที่ที่อาร์เอสที่มีการใช้ - กลยุทธ์สำหรับการระบุจุดเปลี่ยนของการค้นหาความแตกต่าง ความแตกต่างของสัญญาณที่ส่งแน่นอนมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอ้างอิง นี่คือคำยืนยันดังต่อไปนี้

ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงสองน้อย ในช่วงแรกที่บ่งชี้เท่ากับ 26 และการเคลื่อนไหวของอัตราโหมโรงขณะนี้หยาบคายเทียนรวม 8 3 รั้น Doji 3 อัตราลดลงรวม 1.45% ในช่วง RSI ต่ำสุดที่สองพบว่ามีมูลค่าที่สูงกว่า 28 และหลักสูตรการเคลื่อนไหวรวม 7 เหน็บหมีวัว 5, 2 อัตราดอดจ์และหายไปเพียง 0.96%

แม้ว่าการเรียนการสอนได้ถึงใหม่ต่ำที่ต่ำกว่าแนวโน้มพื้นหลังไม่เป็นที่หยาบคายและส่วนที่สองยังไม่แข็งแรง และกำหนดการได้รับการยืนยัน ที่สองอย่างน้อยผมก็มีแสงที่สูงขึ้น (28 กับ 26) แต่การเรียนการสอนพบว่าหมีจะสูญเสียอำนาจ Divergence มักจะแบ่งลงน่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นสองเท่าความแตกต่าง

การพลิกกลับเป็นบวกเป็นลบ

Endryu Karduell พัฒนาระบบของการพลิกกลับเป็นบวกเป็นลบสำหรับดัชนีความแข็งแรงญาติซึ่งจะตรงข้ามกับหยาบคายและรั้นแตกต่าง ซึ่งแตกต่างจากไวล์เดอคาร์ดถือว่าแตกต่างหยาบคายปรากฏการณ์ตลาดวัว ในคำอื่น ๆ ความแตกต่างหมีรูปแบบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันแตกต่างรั้นจะถือว่าเป็นตลาดหมีเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นและขาลง

การพลิกกลับเป็นบวกถูกสร้างขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ถึงขั้นต่ำที่ต่ำกว่าและสูงกว่าอัตราการขึ้นรูปต่ำ ที่ลดลงต่ำไม่ได้อยู่ที่ระดับ oversold แต่บางระหว่าง 30 และ 50

การพลิกกลับเชิงลบอยู่ตรงข้ามกับในเชิงบวก อาร์เอสในรูปแบบสูงที่สูงขึ้น แต่การเรียนการสอนรูปแบบสูงต่ำ อีกครั้งสูงกว่าที่ตั้งอยู่โดยทั่วไปเพียงต่ำกว่าระดับที่ perekuplennosti 50-70

แนวโน้มระบุ

ตัวบ่งชี้ของความแข็งแรงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง 40-90 ในช่วงตลาดวัว (ขาขึ้น) กับ 40-50 ระดับทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ช่วงนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของ RSI พารามิเตอร์แนวโน้มและความผันผวนของหุ้นอ้างอิง

บนมืออื่น ๆ , แสงช่วง 10-60 ที่หยาบคายตลาด (มีแนวโน้มลดลง) ที่มีระดับ 50-60 เป็นความต้านทาน

ชิงช้าล้มเหลว

แกว่งความล้มเหลวตามที่ผู้เขียนเป็นข้อบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของการพลิกกลับกำลังจะมาถึง มันเป็นสัญญาณที่ฟีด RSI-ตัวบ่งชี้ คำอธิบายของเขาต่อไป ชิงช้าล้มเหลวไม่ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอน ในคำอื่น ๆ ที่พวกเขามุ่งเน้นเฉพาะในสัญญาณ RSI และไม่สนใจแนวคิดของความแตกต่าง ความล้มเหลวของการแกว่งวัวเกิดขึ้นเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 (pereprodannost) เพิ่มขึ้นสูงกว่า 30 จะลดลงไป 30 แล้วแบ่งสูงสุดก่อนหน้านี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุระดับ pereprodannosti แล้วสูง pereprodannosti ระดับต่ำสุดดังกล่าวข้างต้น

หมีแกว่งล้มเหลวสร้างขึ้นเมื่อดัชนีอยู่เหนือ 70 การเคลื่อนไหวลดลงตีกลับไม่ถึง 70 แล้วแบ่งขั้นต่ำก่อนหน้านี้ จุดมุ่งหมายคือระดับ perekuplennosti และจากนั้น - ระดับสูงสุดที่ลดลง perekuplennosti ด้านล่าง

ที่แน่นอนคือตัวบ่งชี้สำคัญ

ยูนิเวอร์แซแรงบิด oscillator ตัวบ่งชี้ RSI - ประสิทธิภาพเวลาการทดสอบ แม้จะมีความผันผวนของตลาดที่อาร์เอสยังคงเป็นที่เกี่ยวข้องในวันนี้มันเป็นในวัน Wilder แต่เวลาได้ทำการปรับเปลี่ยนบางอย่าง แม้ว่า Wilder พิจารณาสภาพ overbought สำหรับการกลับรายการก็ปรากฏว่ามันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง งุ่มง่ามแตกต่างยังคงให้สัญญาณที่ดี แต่ผู้ค้าควรจะระมัดระวังในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อมันเป็นเรื่องปกติ แม้จะมีความจริงที่ว่าแนวคิดของการพลิกผันในเชิงบวกและเชิงลบค่อนข้างทำลายการตีความของไวล์เดอตรรกะของเธอจะทำให้ความรู้สึกและไวล์ตัวเองไม่น่าจะปฏิเสธที่จะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคา การพลิกกลับเป็นบวกและลบใส่แนวโน้มราคาแถวหน้าและดัชนี - ในครั้งที่สองตามที่มันควรจะเป็น หยาบคายและความแตกต่างรั้นต้องการ RSI-ตัวบ่งชี้ วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ - ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการค้า

RSI ที่เป็นวิธีสากลของการกำหนดความแข็งแรงของแนวโน้มที่หาจุดหักเหหรือทำลายสนับสนุนและความต้านทานสาย แม้ว่าค่าของมันเป็นเรื่องง่ายที่จะคาดเดากำลังมองหาที่สุดท้าย 14 เทียน, การวาดภาพบนชาร์ท RSI หลักสูตรเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการค้า ประเมินเชิงปริมาณของหลักสูตรของแรง, การแปลเป็นตัวเลข interpretable จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรและการตีความอัตนัย