H1 - อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน อัตราส่วน N1: ราคา

เพื่อสร้างความต้องการของธนาคารในรูปแบบกองทุนตามกฎหมาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรม ตามกฎหมายของรัสเซียที่มีปริมาณ 5 ล้านยูโรเทียบเท่าในเงินรูเบิล ตามปริมาณของเงินทุนที่มันจะถูกกำหนดโดยความเป็นไปได้ขององค์กรของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตน เพื่อจุดประสงค์นี้มีอัตราพิเศษเพียงพอของเงินกองทุน นั่นคือ N1 อัตราส่วนและวิธีการที่จะคำนวณได้อ่านต่อ

เงินทุนของธนาคาร

ซึ่งจะรวมถึงค่าของวิธีการของตัวเองและเพิ่ม ดัชนีนี้คำนวณได้จากสูตรนี้:

IP = OK + DC ที่:

CC - เงินทุนของธนาคาร

OK - ค่าของเงินของตัวเองที่

DK - เงินทุนเพิ่มเติม

แหล่งที่มาของการก่อตัวของประมวลกฎหมายอาญาสำหรับธนาคารในรูปแบบของ บริษัท ร่วมหุ้น:

• ค่าเล็กน้อยของหุ้นสามัญที่ออกจริงในตลาด;
• ส่วนเกินมูลค่าหุ้น;
• ค่าเล็กน้อยของ หุ้นบุริมสิทธิมีเงื่อนไขว่า เอกสารก่อตั้ง กำหนดว่ามันอาจจะไม่ชำระเงินของเงินปันผลถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของหนี้ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น
• เงินทุนซึ่งจะเกิดขึ้นตามคำขอ CB นั้น
• กำไรสำหรับปีปัจจุบันซึ่งได้รับการยืนยันโดยความเห็นของผู้สอบบัญชี;
• ความแตกต่างระหว่าง CC และเซาท์แคโรไลนาถ้าหลังจากการปรับโครงสร้างของเงินทุนของผู้ถือหุ้นของธนาคารจะลดลง

แหล่งที่มาของธนาคารในสหราชอาณาจักรในรูปแบบของ LLC เป็นหุ้นผู้ก่อตั้งการชำระเงิน

มาตรฐานทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางประจำคิดเห็นจำนวนเงินที่ตัวเองของสถาบันเครดิต เขาจะเป็นตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำหมายเลข 1 "ในการสั่งซื้อของการควบคุมกิจกรรมของธนาคาร" ที่สำคัญที่สุดของพวกเขา - H1, อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน มันควบคุมความเสี่ยง nesosotosyatelnosti ของธนาคารที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินขั้นต่ำของเงินทุนของตัวเองต้องครอบคลุมการสูญเสีย คำนวณบรรทัดฐาน H1 จะดำเนินการในสูตรการคำนวณดังนี้

H1 = IC / (SUM (AU-Cri) + P + P 8807 8957 + PC + KPB + P + 10 + 8992 RR X หรือ .. .) อยู่ที่ไหน:

1. เอสเค - เงินทุนของธนาคาร;
2. เหยียบ - อัตราส่วนความเสี่ยงของสินทรัพย์ Au TH;
3. . พี - หมายเลขบรรทัดในบัญชี;
4. ความเสี่ยง:

• ศูนย์ EOC - หนี้สิน;
• วัว - การทำธุรกรรมไปข้างหน้า;
• OP - การปฏิบัติงาน
• PP - ตลาด
• พีซี - อัตราการเพิ่มขึ้น

H1 - อัตราส่วนเงินกองทุน - สำหรับธนาคารที่มีปริมาณของเงินของตัวเองมากกว่า 5 ล้านยูโรจะเป็น 10% ถ้า CC มีขนาดเล็กค่าสัมประสิทธิ์การที่ควรจะเป็น 11% หรือมากกว่า

ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการบาเซิลในระดับเพียงพอที่มีการคำนวณแยกต่างหากสำหรับเมืองหลวงของระดับแรกและครั้งที่สอง แรกคำนวณปริมาณของหุ้นทุนซื้อคืน, ทุนสำรอง และรายปีหยาบคาย ทุนระดับที่สองรวมถึงการตีราคาเงินสำรองเพื่อให้ครอบคลุมการสูญเสียและไฮบริดหลักทรัพย์ต่างๆ

ตัวชี้วัดสภาพคล่อง

อัตราส่วนของ H2 กำหนดโดยอัตราส่วนของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและปริมาณของหนี้สินความต้องการ:

H2 = La / (BC - 0.5 x TW1) ประเด็น:

H2 - อัตราส่วนด่วน;

La - สินทรัพย์สภาพคล่องสูง (เงินสดโลหะมีค่าสกุลเงินต่างประเทศ, ความสมดุลของ "nostro ยอดคงเหลือในบัญชีผู้สื่อข่าวในธนาคารกลางเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ);

Bc - 20% ของยอดบัญชีความต้องการ;

TW1 - ต่ำสุดยอดเงินรวมของบัญชีโดดเด่นก่อนและหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความต้องการ

การคำนวณค่า H2 จะต้องมี 15% หรือมากกว่า

อัตราส่วนสภาพคล่องในปัจจุบัน:

H3 = La / (จาก - 0.5 x TW1)

ที่อยู่:

บน - ต้องการเงินฝากที่มีระยะเวลาถึง 30 วันยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน "โล" เงินฝากและเงินฝาก การกู้ยืมเงินการค้ำประกันและการรับประกันและภาระผูกพันอื่น ๆ

TW1 - ต่ำสุดยอดเงินรวมของบัญชีโดดเด่นก่อนและหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความต้องการได้ถึงหนึ่งเดือน

คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ควรน้อยกว่า 50%

อัตราส่วนสภาพคล่องระยะยาวที่คำนวณได้ตามภาระหน้าที่และเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลาครบกำหนดนานกว่า 12 เดือน:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x ลึก) ที่อยู่:

Cr - เงินให้กู้ยืมที่ให้ธนาคารในรูเบิลและสกุลเงินต่างประเทศ ตัวเลขนี้ยังควรจะรวม 50% ของธนาคารค้ำประกันกับงวดเดียวกันของความถูกต้อง;

D - เงินฝากและเงินกู้ยืมที่ได้รับ;

O - ผลรวมของยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีมีระยะเวลาถึง 1 ปี

ค่าที่คำนวณควรจะน้อยกว่า 120%

ธนาคารล้มเหลวในการฟื้นฟูตามข้อกำหนดของการรักษาความปลอดภัยผ่าน H1

นี้จะแสดงโดยผลของการวิเคราะห์ทางการเงินของสถาบันเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "Mosoblbank" ในเดือนกุมภาพันธ์ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ H1 ค่าสัมประสิทธิ์ Y เครดิตองค์กร จะมีค่าเท่ากับ 0% กับ 10% ที่จำเป็น องค์กรยังขาดพื้นฐานทุนหลักในระยะยาว สินทรัพย์สภาพคล่อง สิ่งที่ไม่ดีขึ้นใน "ธุรกิจธนาคารการเงิน" อัตราการหมุนเวียนสูงกว่า 4.32% มูลค่าที่ต้องการ นอกจากนี้มาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับความเพียงพอและเงินทุนหลักได้รับการละเมิด บริษัท จัดสาม - "INRES" - ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของธนาคารกลางภายใน 19 วัน "BTA-คาซาน" - 15 วัน ใน NB "TRUST" อัตราส่วนความเพียงพอของฐานทุนเพดานและการใช้งานที่มีขนาดใหญ่ของเงินทุนของตนเองและหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ มีจำนวน 0%

"Bimbank"

องค์กรนี้เอาเครดิตสำหรับการตกแต่งในฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ผ่านมา "การเจริญเติบโต" กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในกระบวนการ "การเติบโตของธนาคาร" ในปลายเดือนมกราคมละเมิด N1 อัตราส่วนยังไม่ได้รับเป็นจำนวนที่เพียงพอของสินทรัพย์ระยะยาวและเกินระดับของการสัมผัสกับลูกค้าเดียว สถาบันเครดิต "ซีดาร์" ซึ่งจะรวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งหมดของเดือนมกราคมก็ไม่ใช่เงินของตัวเองมากพอสำหรับการดำเนินงาน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่ได้เกินขีด จำกัด ของความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่, การค้ำประกันและการรับประกันและระดับของความเสี่ยงภายใน 12.01.15 ที่ Bimbanka ยังขาดเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน แต่ต่อมาสถานการณ์ได้ดีขึ้น

ผลกระทบ

รายชื่อขององค์กรอื่น ๆ ที่มีการละเมิดบรรทัดฐานของ H1 คือ: เอ็นจีโอ "เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Settlement Center" ลิดรอนใบอนุญาต "วิชาการ", "Tauride", "การเงินและอุตสาหกรรม" ธนาคาร สำหรับสถาบันสินเชื่อที่อยู่ในขั้นตอนของการกู้คืนทางการเงินผลกระทบของมาตรการต่างๆที่ใช้ไม่ได้ แต่เมื่ออัตราส่วน N1 เพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารได้รับการละเมิด "Messenger" คำถามเริ่มต้น กฎหมายธนาคารสามารถถอนใบอนุญาตถ้าค่าของค่าสัมประสิทธิ์จะลดลง 2% ในช่วงปีที่รายงานนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยกับธนาคารเนื่องจากความล้มเหลวทางด้านเทคนิค แต่ถ้าหลังจากการแก้ไขปัญหาค่าสัมประสิทธิ์การเพิ่มขึ้นของธนาคารกลางอาจขอแผนของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเงินหรือป้อนการควบคุมของตนเข้าไปในโครงสร้าง ว่า "สาร" ค่าสัมประสิทธิ์นี้ลดลงถึง 9.19% สำหรับหนึ่งวันเนื่องจากความจริงที่ว่าธนาคารได้มีการเพิ่มการจัดสรรเงินสำรอง

ผู้นำคนใหม่ในตลาด

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของ H1 สำหรับธนาคารที่ระดับ 10% ตั้งแต่ 2013 ทุนมากที่สุด "Tinkoff" ค่าของค่าสัมประสิทธิ์แล้วถึง 15.8% และยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งๆที่แนวโน้มตลาด ในช่วงไตรมาสแรกของตัวเลขนี้ลดลงเป็น 15.22% "รัสเซียมาตรฐาน" ได้มีการกำหนดบันทึกใหม่ - 17.65% อื่น ๆ ค่าสถาบันสินเชื่อของดัชนีอยู่ในระดับต่ำ "Home เครดิต" - 13.9%, "เรเนสซอง" - 12.89%, "OTP" - 12.34%

"รัสเซียมาตรฐาน" Eurobonds การปรับโครงสร้างหนี้โดยการขยายระยะของพวกเขาจนกระทั่งในปี 2020 ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมในจำนวน $ 350 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% ใน H1 สำหรับธนาคารที่จะจ่ายเงินให้นักลงทุนของพรีเมี่ยม 5 คะแนนร้อยละ ของพันธบัตรเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นในอัตรา 13% สำหรับคูปองหนึ่ง ในวันที่เมืองหลวงของ "รัสเซียมาตรฐาน" คือ 64000000000 รูเบิล เป็นผลให้องค์กรสามารถดึงดูดหนี้สินผ่านการประกวดราคาเพื่อปล่อยกู้ให้กับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกันในระดับสูง ความสูญเสียที่ครอบคลุมในระดับแรกของเงินทุน ระดับต่ำของความพอเพียง - 6.26% แต่ตอนนี้จะอธิบายความจริงที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิในนั้น

ในช่วงไตรมาสแรกของธนาคารหายไป 6500000000 รูเบิล เกี่ยวกับผลกำไรปี 2014 จำนวน 1.4 ล้านรูเบิล หากคุณไม่ได้ลดการสูญเสียเงินทุนของความดันระดับแรก tlko เพิ่ม ในสินค้า rynuke ในมูลค่าของตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น: "Home เครดิต" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "ตะวันออก" - 6.74%

Sberbank ยังไม่ต้องการที่จะยืนออกในตลาด

องค์กรที่ได้รับเงินกู้ subordinirovanyny จากธนาคารกลางในจำนวน 500 พันล้านยูโร ในขณะที่รูปที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นที่สองทุน ถ้ามันคือการแปลง, N1 อัตราส่วนกับการเพิ่มขึ้น 12% จาก 1.2 คะแนนร้อยละ ในการเปรียบเทียบกับสินค้าและตำแหน่งขององค์กรในมูลค่าตลาดของอัตราส่วนไม่สูง แต่คำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคในยูเครนและผลที่เป็นที่ยอมรับ

ข้อสรุป

สำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จของตลาดกองทุนของธนาคารจะต้อง ปริมาณของพวกเขาจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำกฎระเบียบเพียงพอ ธนาคารกลางความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้ ถ้าอัตราการคำนวณจะลดลงไปที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นสถาบันเครดิตอาจเพิกถอนใบอนุญาต